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선물옵션에서 고수익을 추구하면 안되는걸까
저자김희수│출판사이페이지│2008.12.28│페이지86 ISBN9791163472865│판형규격외 변형│도서관 소장 정보국립중앙도서관
고수들에게조차도 어려운게 선물옵션이지만 위험관리용도로 사용될 수도 있는 것이 선물옵션이다. 헤지펀드들은 레버리지투자나 위험에 대비하기 위해 선물옵션을 사용하기도 한다. 주가가 올라도 떨어져도 수익을 낼 수 있는 선물옵션에 대한 기초와 다양한 전략들을 소개한다. 또 방향성 투자나 변동성에 대한 투자 등 전략들에 대한 사용방법과 성격에 대해서 설명한다.
[인터넷 교보문고 제공]
저자 김희수15년 이상 경력의 개인투자자. 주식, 펀드, ETF, 국내선물옵션 및 주가지수, 통화, 원자재, 채권 해외선물옵션 등 다양한 투자경험을 가지고 있다.또 다른 저서로는 '주식 투자자를 위한 안내서', '힐링 교토 여행', '듣고 싶은 말', '누구나 할 수 있는 차트분석' 등이 있다.
─ 목차
· 제 1 장 선물 옵션 기초
- 선물 (Futures)
- 코스피200 선물
- 옵션 (Options)
- 콜옵션 (Call Option)
- 풋옵션 (Put Option)
- 옵션가격 결정요인
- 옵션 가격 지표 (Greek)
- 등가격옵션 (ATM, at-the-money option)
- 내가격옵션 (ITM, in-the-money option)
- 외가격옵션 (OTM, out-of-the-money option)
- 합성포지션
· 제 2장 기초 전략
- 롱 콜 (Long Call)
- 롱 풋 (Long Put)
- 합성 콜 (Synthetic Call)
- 숏 콜 (Short Call)
- 숏 풋 (Short Put)
- 커버드 콜 (Covered Call)
· 제 3장 변동성 전략
- 스트래들 (Straddle)
- 스트랭글 (Strangle)
- 스트립 (Strip)
- 스트랩 (Strap)
- 거츠 (Guts)
- 숏 콜 버터플라이 (Short Call Butterfly)
- 숏 풋 버터플라이 (Short Put Butterfly)
- 롱 아이언 버터플라이 (Long Iron Butterfly)
· 제 4장 횡보 전략
- 숏 스트래들 (Short Straddle)
- 숏 스트랭글 (Short Strangle)
· 제 5장 수직 스프레드 전략
- 불 콜 스프레드 (Bull Call Spread)
- 베어 풋 스프레드 (Bear Put Spread)
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