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선물 · 옵션 투자의 이론과 전략

저자John C. Hull역자박경욱, 김철중, 윤평식출판사퍼스트북2012.02.29
원제Options, futures and other derivatives. 8/E페이지488ISBN9788996391937
판형188×257mm

『선물 옵션 투자의 이론과 전략』은 파생상품의 기초를 터득한 대학원생과 고급실무자를 대상으로, 새로 개발된 금융상품과 최근에 이루어진 연구결과를 모두 포함하고 있는 있는 파생상품 종합이론서이다. 필요하지 않은 수학적 내용들은 생략하거나 각 장의 부록으로 수록하였으며, 일부는 웹상의 '테크니컬 노트'에 올려 놓았다. 또한 많은이들이 생소하게 느낄 개념에 대해서는 상세히 설명하고 많은 예제를 수록하였다. 파생상품시장뿐만 아니라 위험관리에 대해서도 다루었다.

[인터넷 교보문고 제공]

─ 목차
  • 01 서론
  • 02 선물시장의 구조와 운영
  • 03 선물을 이용한 헷징전략
  • 04 이자율
  • 05 선도가격과 선물가겨긔 결정
  • 06 금리선물
  • 07 스왑
  • 08 증권화와 2007년 신용위기
  • 09 옵션시장의 구조와 운영
  • 10 주식옵션의 속성
  • 11 옵션을 이용한 투자전략
  • 12 이항 모형
  • 13 위너과정과 이토정리
  • 14 블랙-숄즈-머튼 모형
  • 15 종업원스톡옵션
  • 16 주가지수옵션과 통화옵션
  • 17 선물옵션
  • 18 그릭무나
  • 19 변동성 미소
  • 20 기본 수치화 절차
  • 21 VaR(Value at Risk
  • 22 변동성과 상관성의 추정
  • 23 신용위험
  • 24 신용파생상품
  • 25 이색옵션
  • 26 기타 가치평가 모형과 수치화 절차
  • 27 마팅게일과 속도
  • 28 금리파생상품: 표준시장 모형
  • 29 볼록성 조정,시기 조정 및 콴토 조정
  • 30 금리파생상품:단기이자율 모형
  • 31 금리파생상품:HJM 모형과 LMN 모형
  • 32 여러 형태의 스왑
  • 33 에너지파생상품 및 상품파생상품
  • 34 실물옵션
  • 35 파생상품 투자의 실패와 교훈
  • 36 개발도상국의 파생상품시장
· 용어해설
  • Derivagem Software사용법
  • 세계의 주요 선물 · 옵션거래소
  • 누적표준정규분포표

[예스24 제공]

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